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日报 | 恒泰期货 0315 述评

楼主:恒泰期货股份有限公司 时间:2021-12-07 14:15:29



 策略要点 


黑色:螺纹、铁矿石、焦炭、焦煤观望;动力煤空单持有。


农产品:豆油09合约5800平台做多,棕油09合约5070做多,20点止损。粕类,豆粕菜粕观望。


有色:本周有色板块指数收回前期部分跌幅,但是技术指标仍处于空头排列,短期仍有调整风险。


能化原油建议区间上沿(Brent 66附近)尝试空单;天然橡胶建议新单观望;PE建议空单持有,新单9420附近做空;PP建议空单主动减仓,反弹至9050附近继续做空;甲醇短期仍然反弹,多单持有,目标2800附近。


股指:次新股遭遇重挫,创业板尾盘翻红。


黑色期货日报



油粕反弹乏力  观望为宜


一、收盘回顾:


国内油粕市场小幅反弹后出现调整,豆粕期价再创新低,走势明显趋弱;油脂整体亦弱势,豆油菜油领跌;前期跌幅相对大的棕油近期略强,观察持续性。大连盘,1805油粕比报收1.868,油粕比低位反弹。豆棕05,价差588,豆棕价差600附近运行,从市场表现看,近期豆棕价差低位有反复。持仓情况,豆粕大增仓;油脂持仓,加仓为主。马棕油震荡,05合约下跌0.37%。现货方面:15日,张家港一级豆油价格5980,上涨0。24度棕榈油张家港报价5180,上涨0。张家港豆粕价格3100,下跌0。现货油脂油料市场,今日豆油价格棕油价格均持平。粕类价格不变,近期粕类走弱明显。操作建议:豆油09合约5800平台做多,棕油09合约5070做多,20点止损。粕类,豆粕菜粕观望。


二、基本面:


现货:15日,张家港一级豆油价格5980,上涨0。24度棕榈油张家港报价5180,上涨0。张家港豆粕价格3100,下跌0。现货油脂油料市场,今日豆油价格棕油价格均持平。粕类价格不变,近期粕类走弱明显。


国际:周三,阿根廷大豆现货市场价格稳中有降。
  

罗萨里奥谷物交易所大豆现货报价为5945比索/吨,比上一交易日下跌65比索。阿根廷大豆在上河的现货报价为403美元/吨,FOB价格,和上一交易日持平。


三、后市研判:


14日CBOT大豆震荡行情,美大豆期价前期冲击10.5美元后高位震荡调整,5月合约14日调整为主,收盘价1032美分,进口大豆成本3300左右。国内豆粕1809合约期价回落走势,收盘下跌0.72%,收2995。当前1805合约油粕比反弹至1.868。投资建议,豆粕1809合约观望。


豆油,豆油1809合约下跌行情,日内期价低开低走,绿盘报收,豆油在油脂板块中今日走势一般。收盘豆油1809合约期价下跌0.72%,报收5822。资金面,豆油指数今日加仓32000手,资金大幅流入。操作上,豆油1809合约5800平台附近做多,20点止损。


棕油,14日棕油震荡行情,走势强于油脂板块。棕油09合约收盘报收5124,下跌0.23%。棕油持仓增加,日内增仓12000手。BMD马棕油震荡,05合约下跌0.26%。操作上,棕油1809合约5070做多,注意止损。


注销仓单急剧下滑,沪锌弱势难改


今日金属表现略显疲惫,盘面分化现象比较严重,铜铝资金表现出积极的介入信号,但是锌价却延续夜盘弱势格局;基本面看,近期交仓需求导致锌库存压力陡增,而LME注销仓单量的急剧下滑无疑是火上浇油,从走势来看,周线图不容乐观,预计后市锌价仍将维持偏弱格局。本周有色板块指数收回前期部分跌幅,但是技术指标仍处于空头排列,短期仍有调整风险。


一、国内锌库存增长比较明显


受到交仓需求的影响,近期国内外锌库存增长较为明显。数据显示,截止3月9日国内锌库存为154475吨,与上周相比增长3924吨;而注销仓单量急剧减少在一定程度上也打压了多头的情绪,目前LME注销占比创近一年半最低。



二、消息面


【LME锌注销仓单急剧下滑 注销占比创近一年半最低】LME公布的数据显示,截至3月14日,LME锌注销仓单为16,300吨,注册仓单为191,475吨,注册仓单单日增幅7%。注销仓单占比为7.85%,此为2016年10月以来最低水平。


【泰国发布镀锌板反倾销调查终裁】2018年3月7日,泰国商业部外贸厅发布镀锌板反倾销调查终裁公告,裁定进口自中国大陆、韩国和台湾地区的镀锌板产品存在倾销,但未对泰国产业造成损害,决定不征收反倾销税。该案于2016年9月14日立案。


【日本将对中韩产碳素钢管道接头征反倾销税 为期5年】据日本NHK报道,日本政府决定将正式对中韩两国碳素钢零件征收为期5年的反倾销税。此次反倾销税的对象是用碳素钢制成的管道接头。日方认为,中韩两国不正当的倾销行为对本土企业造成了打击。


【消费地铝锭库存再度刷新历史总量至228.4万吨】3月15日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区43.7万吨,无锡地区92.0万吨,杭州地区17.2万吨,巩义地区20.6万吨,天津5.8万吨,南海地区42.5万吨,重庆2.8万吨,临沂3.8万吨,8地铝锭库存合计228.4万吨环比上周四增加7.1万吨。


三、技术面


下图是有色金属板块指数走势图,从走势来看指数在连续两周的下跌情况下,本周开始反弹,但是从均线系统来看仍处于空头排列状态中,技术指标MACD死叉发散,预示着调整尚未结束。



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